格兰杰因果关系检验,协整检验特征值的意义

格兰杰因果关系检验，协整检验特征值的意义？

1、当你的数据时间维度t比较长的，一定要先做单位根检验，避免出现伪回归问题。

2、如果变量都拒绝了单位根存在的原假设，说明数据都是平稳的(0阶单整)，无需再进行协整检验。

协整检验是数据不平稳但是同阶单整的前提下，检验变量X与变量y之间是否存在长期均衡关系。

之所以这么麻烦，是因为时间序列数据进行回归，很容易出现虚假回归的问题，就是两个完全没有因果关系的变量，会因为都随时间t的增加而增加，呈现出相关。这样的回归是没有任何意义的，所以一定要确保数据平稳再建模。但是现实中不平稳的时间序列数据多了去了，然后格兰杰又想出能不能放松平稳性的假定，就提出了协整这一概念。

3、稳健性检验

面板回归的稳健性检验我还真没听说，可能就是检验建好的模型是不是充分合理，残差是不是白噪声？？(此处瞎扯，我去查一下)

4、内生性检验

内生性检验是指残差项ε与自变量xi之间存在相关性，违背了最小二乘法回归的5大经典假定，存在内生性的ols回归估计是有偏非一致的。

检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存在内生解释变量，要用IV；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用OLS。

granger因果关系是什么？

格兰杰因果关系 是格兰杰因果检验的结果 原假设为x不是y的格兰杰成因 是为了说明 x对y是否存在影响的一种检验方法 前提是：x和y 平稳 或者是一阶协整 可参考时间序列相关书籍

格兰杰因果关系的介绍？

格兰杰（Granger）于 1969 年提出了一种基于“预测”的因果关系（格兰杰因果关系），后经西蒙斯（1972 ,1980）的发展，格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用，尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种“真正”的因果关系还存在很大的争议。

简单来说它通过比较“已知上一时刻所有信息，这一时刻X的概率分布情况”和“已知上一时刻除Y意外的所有信息，这一时刻X的概率分布情况”，来判断Y对X是否存在因果关系。

（在发展和简化版本中：“所有信息”这个理论上的过强条件被减弱，比较概率分布这个困难的操作也被减弱）它的主要使用方式在于以此定义进行假设检验，从而判断X与Y是否存在因果关系。

如何衡量利率市场化程度？

利率市场化的流动性。 可以用m1/m2衡量 格兰杰因果检验相关度可以达到80％

对计量经济模型的检验主要有哪些？

1926年挪威经济学家弗里希仿照“生物计量学”一词提出‘计量经济学”

1939年荷兰经济学家丁伯根建立了应用于美国经济的一个完整的宏观经济计量模型

1944年挪威经济学家哈维默将概率方法引入，建立了现代经济计量学的基础性指导原则

1950-1970年美国经济学家克莱因与凯恩斯主义宏观经济学分析结合，创立宏观经济计量学

1954年美国希斯金首次开发了x-1季节调整程序

1969年格兰杰等经济学家，建立分析经济变量因果关系的格兰杰因果检验

1980年前后D.Dickey和W.Fuller提出了针对经济时间序列的单位根检验，即ADF检验

1980年R.J. Hodrick和E.C. Presott首先提出HP滤波法

1980年C.Sims创立VAR方法，实质上是另一种因果分析法

1982年L.P Hanse提出了广义矩估计GMM，主要解决回归模型内生性模型，后来也被用于估计带有预期的动态模型

1982年R.F Engle建立了ARCH模型，并逐步发展了一系列波动性模型及统计分析方法

1987年R.F Engle和C.W.J Granger针对非平稳经济时间序列提出协整检验两部法，以验证经济变量是否存在长期均衡关系

1990年前后S.Johanson基于VAR模型实现了协整检验与估计

1989年P.Perron在Chow检验基础上提出了序列单位根检验中的结构突变问题

1989年J.Hamilton提出马尔可夫区制转移模型

2000年前后J.Satck和M.Watson基于动态因子模型提出扩散指数方法，并拓展传统主成分分析方法至高维

2003年F.Smet和R.Wouters利用贝叶斯MCMC方法实现对DSGE模型的估计

2003-2005年，B.Bernanke将货币政策与大规模数据相结合

2003年B.Mariano和Y.Murasawa提出混频动态因子模型

2005年G. E.Primiceri提出时变参数向量回归（TVP-VAR）模型